제가 확실하게 말씀드릴 수 있는 건 시장에 추세가 있다는 겁니다.
시장의 추세가 과도한지 여부를 판단하는 방법과 그때마다 어떻게 포지션을 청산했다가 회복하는지에 관해서는 비밀입니다.
우리 스스로를 보호하는 최고의 방법은 추세가 과도해졌을 때 재빨리 포지션을 청산하는 거예요.
(내가 추세를 판단하는 방법은 바낸에서 전체적으로 2/3를 기준으로 비트코인과 같은 방향으로 있느냐이다. 이 때 추세가 생겼다고 보고, 비트코인과 같은 포지션 방향으로 진입할 종목을 고른다. 기본적으로는 100% 정도까지 리스크를 감수하며 홀딩하다가 추세가 강할때는 150%까지 홀딩한다. 계속해서 모니터링하지 않고 생각날 때 들여다 보는데 이때 크게 오르는 경우도 있고, 저번 TON 코인 CEO가 체포되었을 때처럼 갑작스레 크게 하락하는 경우도 있다. 이에 자만하지 말고 분산해야 한다. 분산은 10개 정도에 하고 진입 금액은 지금 소액으로 20달러만 하고 있다. 원금의 크기가 늘어날 때 마다 10달러씩 한번 진입금액을 늘릴 생각이다. 10배의 레버리지를 사용하고 있고, 전에 청산당한 경험상 원금이 200달러 늘어날 때마다 10달러씩 증액하여 진입하면 좋을 것 같다. 마지막으로 바로 아래 마이클 플랫이 말한 것처럼 추세가 약해질 때는 현재 가지고 있는 포지션만 손절라인이 안오면 계속 홀딩하며 들고 있고, 10개 포지션 중 포지션이 빈 곳에 추가적인 진입을 하지 않도록 한다.)
우리의 시스템은 추세가 약할 때는 투자 포지션 규모를 작게 유지합니다.
매주 잡지를 읽었죠. 덕분에 14살이 되었을 때는 모든 기업의 세세한 부분까지 알게 되었습니다.
가격의 괴리를 보이는 종목을 찾는 거죠. 예를 들어 피델리티가 특정 종목을 청산하기로 했다면, 주식 바스켓 내에서 해당 종목의 가격은 크게 하락합니다. 우리는 바스켓에 있는 다른 종목은 매도하고, 해당 종목을 매수합니다.
시장이 강하게 반등했던 2009년에 놀라운 실적을 기록하셨습니다. 2009년 어떤 트레이딩으로 수익을 벌어들이셨나요?
또 다른 금융위기가 벌어지지 않는 한 손실을 기록할 가능성은 없었죠. 저는 2008년 금융위기 후 6개월 동안 또 다른 위기가 일어나지는 않을 거라고 생각했습니다.
마이클 플랫은 처음 트레이딩을 시작할 때부터 리스크를 관리한다. 예를 들어 금리 하락에 대한 투자 아이디어를 바탕으로 트레이딩을 시작한다면 동일한 수익 잠재력에 대해 리스크를 최소화할 수 있는 방법을 찾는다. (진입하기 전에 어느 라인에서 손절할 것이다를 반드시 생각하고 들어가야 한다. 이 손절라인도 너무 과도하면 안된다. 최근에 숏포지션을 몇개 진입했고 역배열된 이평선에서 보통 10일 위로 가면 손절하게 되는 데 현재가격과 10일 선이 너무 과도하게 떨어져 있다면 진입하지 않는다.)
일단 돈을 벌어들인 후에는 일종의 완충장치를 얻게 된다. 원래의 손실 기준인 3%에 벌어들인 수익만금이 추가되는 것이다. 덕분에 수익을 기록한 후부터는 더 많은 리스크를 감수할 수 있고, 엄격한 손실 기준에도 불구하고 잠재 수익이 증가한다.
시스템 추세추종 전략이 높은 실적을 기록한 비결을 묻자 플랫은 2가지를 꼽았다.
첫째, 추세가 과도하다고 판단되면 전환 신호를 기다리지 않고 투자 포지션을 청산한다.
둘째, 시스템을 재고하기 위해 지속적인 연구와 변화를 추구한다.
