세계적으로 유명한 상품 트레이더 리처드 데니스의 터틀로서, 첫 훈련 과정을 거친 후 가장 큰 실적을 올린 사람이 페이스였다.
터틀들이 성공할 수 있었던 근본적인 이유는 이들 특유의 심리학과 포지션 크기 결정 방식에 있다고 본다.
계획이 있어야 규율을 준수하기 쉽고 꼭 규율을 지켜야 매매에서 성공할 수 있습니다.
트레이더는 기업과 같은 물리적인 어떤 것을 사는 사람들이 아니다. 이들은 곡물이나 금 혹은 은을 사들이지도 않는다. 트레이더가 사는 것은 바로 주식, 선물계약, 옵션 등이다. 이들은 기업의 경영진이라든가 상대적으로 날씨가 추운 북동 지역에서의 석유 소비에 대한 전망, 세계 커피 생산량 등에 대해서는 크게 신경 쓰지 않는다. 트레이더가 신경을 쓰는 부분은 오직 가격뿐이다. 트레이더가 사고파는 대상의 본질은 바로 리스크다.
자신에게 유리한 트레이딩을 하고, 리스크를 관리하고, 일관성과 단순성을 유지하라. 터틀 훈련의 핵심이자 성공 트레이딩의 기초는 이 원칙들로 깔끔하게 정리된다.
터틀은 당시 일반적으로 통용되던 시장가 주문이 아니라 지정가 주문 방식을 이용하여 매수하는 방법을 배웠다. (원자재 선물은 지정가로 하도록 하자.)
트레이딩 비법이랄까 터틀의 성공 비결은 다름 아니라 이미 잘 알려져 있어서 꽤 오랫동안 사용해왔던 트레이딩 규칙이나 개념 속에 모두 들어 있다. 다만 터틀은 그것들을 '일관되게, 꾸준히' 따랐다는 사실이다. (나도 크리스티안의 방식을 일관되게 꾸준히 따르자.)
우리가 주로 사용했던 개념이 바로 '돌파'였다. 기본 논리는 특정한 기간 동안 가격이 최고가를 경신할 때, 즉 이전의 가격 수준이 돌파될 때 매수에 나서라는 것이다.
각 시장별로 3계약을 1단위로 거래하라는 지시를 받았다. 어떤 상품을 거래하더라도 우리들이 보유할 수 있는 계약을 최대 4단위, 즉 12계약이 한도였다. 트레이딩 계정을 기준으로 말하자면 이는 대략 5만 달러에서 10만 달러에 해당하는 규모였다. (나는 마이크로에서 이를 실현하도록 한다. 모의투자 증거금이 10만 달러 임으로 최대 계약단위는 12계약 일지라도 1상품 당 1만달러를 넘지 않도록 하자.)
첫 한달 동안은 트레이딩에 나설 때마다 그 행위의 이유를 일지에 적어놓았다. 나는 대개 다음과 같은 판단 과정을 통해 시장에 진입했다. 60일 돌파 발생. 시스템 2 규칙에 따라 400달러에 롱포지션 진입.
추세를 놓치지 마라. 12계약 풀매수.
미래를 예측하고자 하는 심리를 극복하기 위해서는 미래를 예언이 아니라 확률이라는 차원에서 바라봐야 한다. (나는 3계약씩 하지말고 마이크로 1계약씩 최대 많은 상품 수를 다루어 보자.)
나에게 할당된 자금을 비교적 장기인 10주 돌파 시스템에 전부 투자했다. 이런 방법을 취했기 때문에 다른 사람보다 트레이딩 횟수도 훨씩 적었고 관찰해야 할 시장의 수도 적었다.
터틀 트레이딩의 진입 : 20일 이동평균과 70일 이동평균이 상향교차하는 시점에서 트레이딩이 이루어진다.
이중이동평균 시스템이 삼중이동평균 시스템보다 더 나은 성과를 나타냈다. 이는 복잡한 시스템이라고 해서 반드시 더 우수한것은 아님을 보여주는 증거이며 이와 같은 증거는 이외에도 수두룩하다.
장기 추세추종 시스템을 사용하여 선물계약 트레이딩에 임하려면 자본이 최소한 10만 달러는 있어야 한다. (삼성선물 모의투자 자본과 같다. 나도 이정도 시점에 본격적인 해외선물을 하는 것도 나쁘지 않은 선택이다. 10만달러이면 한화로 1억4천만 정도이다.)
